遊撃部長F/S&RWAs
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» @fstora
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2012年05月24日(木)
結局は「リスクテイクできるポジションの管理をどうするか」でしかなく、収益をとりにいく各社の経営判断を、徒に規制するのは、行政指導としても行き過ぎではないのか？一方で、損が膨らんでいくときに「どのように防衛線を敷く又は撤退戦をとるか」も経営判断に基づくリスク管理ではないかという私案
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posted at 20:33:17
逆説的に、「ESで管理すれば、何があっても規制資本内なので問題無くなる」のかどうか？非常時のマーケットリスクの織り込みや流動性の状況に対しても動態的に対応すれば良いだけなので、（静態的）「測定・評価を適切に採用すればリスク管理は解決するはず」との最近のバーゼルの言説については疑義
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posted at 20:24:59
VaRでテールリスクが図れないのが問題では無くて、テールだという事象が起こったときに、それに対応できる（意図を介さない、迅速な損切り処理を含む）かどうか。ESの採用だろうとCVaRの採用であろうと、測定・評価自体の問題ではなく、商品自体の流動性や各社の対応能力の問題のような気が…
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posted at 08:34:56
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