遊撃部長F/S&RWAs
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2013年06月02日(日)
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ココ債のプライシング。#メモランダム ＞CoCo Bonds Valuation with Equity- and Credit-Calibrated First Passage Structural Models www.defaultrisk.com/pp_price133.ht...
タグ： メモランダム
posted at 20:03:17
公的資金取得時427円→募集価格433円→手数料控除後415円と、実質的には公的取得価格に対しマイナスとなるのを、あえてスプレッド方式ではなく外枠方式にしてマイナスを見せない見栄えにしたと見る向きも。 goo.gl/L01PE
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posted at 00:35:50
SMTHの海外ABB案件は、珍しいことに決議日終値4％という外付け方式（募集金額から引受手数料を差っ引いて発行体に入金するスプレッド方式ではない）。そのためPLに手数料がヒットするが、損金算入できるという税効果も（試算で約15億円）。
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posted at 00:28:48
*SMTH、海外公募による自己株処分940億円（ABB, 144A)、BR: GS/JPM。公的資金返済時の自己株取得価格は427円、今回募集価格433円。仮条件はディスカウント率3-5%。大引け後ローンチ→22時に倍率3倍でブッククローズ。
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posted at 00:24:55
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