遊撃部長F/S&RWAs
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- 自己紹介 財務会計とALMとBIS規制の不幸な隙間より生まれいでたる名前を消された管理職
2011年10月22日(土)
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一方で丸の内1-4計画って、なかなか面白い話で元々あの土地には南側に三菱信託本店、真ん中に住友信託東京本部、北側に東洋信託東京本部があった。UFJ合併騒動で、住友がUFJを合併すれば万々歳だけど、三菱と合併すれば住友が南北で三菱UFJに挟撃されるね、なんてジョークが流布した
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posted at 10:03:53
2011年10月21日(金)
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就活学生dis、新入社員disは定期的に喧伝されるネタだが、人事関係者にしろ普通の若手サラリーマンにしろ偉そうに彼らを論評できる人間が果たしてどれだけいるのやら。「俺はあんなダメじゃなかった」と言ってる人はほぼ9割嘘をついてますから廊下に立ってなさい。
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posted at 17:41:48
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2011年10月20日(木)
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2011年10月19日(水)
また CVA は金融商品評価における信用リスク反映のための調整を指す用語と理解しています。負債評価益の意味ではありません。なんかイメージ悪くなっているような気もしますがw、本来はあくまで公正価値評価のアプローチの１つかと。
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posted at 23:33:55
また最新の IFRS 9 （EU未承認）では、金融負債の公正価値変動のうち信用リスクに起因する部分は原則、PLではなく「その他の包括利益」で認識されます（デリバはPL）。 t.co/UrUkb4Sk すらさんも言及された批判による規定です。
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posted at 23:24:20
日本の預金取扱金融機関では、負債の時価評価は本当に意味がありません。社債や短期金融市場で調達している投資銀行の評価には、意味があるかと私は考えますが、注記まで読み込んで分解して考えないとミスリードされる
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posted at 23:13:57
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2011年10月18日(火)
そのため、既存システムの維持に必要な人員は最低まで減らされ、さらに新規開発プロジェクトも先送りが繰り返された。震災直前の状態で、メガ2行とりそなとのシステムの開きは、回復不能なくらいまで拡大していたのだ
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posted at 22:24:52
次期システム開発のため、大量の人員が次期システムプロジェクトにとられたこともあって、既存システムにかけるコストは削減されていった。特に、みずほｈじゃリーマンショックによる巨額の損失を追った銀行で、取引先からの強引な取立てを行うほど追い詰められた
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posted at 22:22:04
この壮大なプロジェクトは、BKだけでなくCB、そして信託を含んだシステム基盤を単一のものに統合して、各銀行に固有な部分を追加開発するプロジェクトだった。しかし、このシステムは今に至っても、完成どころか基本的な部分すら完成していない
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posted at 22:20:32
合併から大きく躓いた後の、みずほのシステム統合は、当初の大まかなシステム統合の方針はそのままで、とにかくトラブルを起こさないことを第一に進められ、情報系は旧富士銀行、勘定系は旧一勧のSTEPSに統合された。しかし、あまりに古代のシステムなため、刷新計画が06年から開始される
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posted at 22:18:18
システムのトラブル以前に、経営方針をめぐる内部対立から、機密であるはずの大量の銀行の内部情報がリークされたことも、恐ろしい問題だった。大量の怪文書が乱舞し、どう考えても生の文書としか思えないものが飛び交ったのもこの時期
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posted at 22:14:59
みずほ合併の02年4月1日から発生する史上空前のシステムトラブルは、経営統合発表から4年近い準備期間があったにもかかわらず、合併に伴う内部対立でシステム開発がまともにできていない状態で発生した、ありえないトラブルだった。一ヶ月にわたるシステムの混乱は、大量の顧客流出を招いた
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posted at 22:12:10
しかも、持株会社による経営統合を経て、傘下銀行が合併する2002年4月の時点では、システムはひとつに統合されずに、BKのシステムはSTEPSと旧富士銀のTOPが並存する体制だった。つまり、合併当時では、旧三行のシステムがすべて残っていた
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posted at 22:09:43
三つの銀行の合併は、システム的には考えられる最悪の方法で統合された。合併は、リテール部門を主体とするBKと、ホールセール部門を主体とするCBに、合併分割する方式で行われ、システムはBKが第一勧銀のSTEPSを、CBは興銀のITISをベースに改修されることになった
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posted at 22:05:39
もうひとつの、興銀は大規模なリテール顧客が存在しない長信銀であっため、システムは最小限のものでしかなかった。合併直前のころ、僕は大学生だったんだけど、興銀の窓口に行くと冷蔵庫みたいなくそでかい端末が合ったことをよく覚えている。
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posted at 22:03:05
三行合併当時ですら、STEPSはすでに老朽化が激しい過去の遺物といっていいシステムだった。合併相手の富士銀行は、破綻寸前だったとはいえシステム開発については先進的で、当時の都銀の中でも最高水準だった
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posted at 22:00:35
第一勧業銀行のオンラインシステムは、もともとは二オン時代には、第一銀行と日本勧業銀行の合併という背景もあって、第一銀行系のシステムと日勧系のシステムが長い間並存する状態が続いていた。80年代に、当時の名システム部長である二木体制で構築されたSTEPSはその後当時の姿を変えていない
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posted at 21:57:10
この後、東京銀行と三菱銀行の合併、金融大合併の時代を迎えると、住友と同じようなシステムが開発され、さらに地銀のシステムでも模倣されるようになる。だが、何事にも例外がある。それが、みずほだ
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posted at 21:54:21
住友の第四次オンは、店群システム分割、大量トランザクションを処理するミドルウェア開発、勘定系依存システムの弊害を解消したハブアーキテクチャの部分的な導入など、現代の大規模オンラインシステム開発では当たり前となったシステムをすでにこの時代で構築していた
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posted at 21:53:00
しかし、80年代に構築されたシステムでも、90年代に入るとたとえばインターネットバンキングへの対応とか、銀行合併とかでシステムも三オンで実装されたシステムをベースにしながらも、様々な改良が加えられていく。典型的なのは、住友銀行が90年代半ばに稼動した「第四次オン」だ
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posted at 21:46:00
地域金融機関で言えば、信金ながら首都圏、しかも客層があまりよろしいとはいえない背景を持つ八千代信用金庫などは、ハイリスク顧客の取り込みなどを狙って、三オン以前から非常に先見的なシステム開発に取り組んでいた。このため、70年代に構築されたシステムが世紀が変わるまで現役で使えたりする
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posted at 21:42:24
一方で、バローズ系システムで開発を行っていた住友銀行は、後継ハードがなかったために三オンでそれまで構築してきたシステムを全部廃棄して、ゼロからNECで作り直した。
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posted at 21:39:54
最初に、三オンで現代の銀行システムに必要なシステム開発はそろったといったが、実際には銀行によってシステムの内容はかなり差があった。たとえば、オンライン化が早かった三井銀行は、太陽神戸銀行との合併もあって、三オンでは中途半端なシステム構築になってしまった
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posted at 21:38:46
開発体制として考えても、銀行は大量の人員を自前でシステム開発部門に割り当てて、設計構築している。最近では、地銀ではパッケージを使ったり、システム部門をアウトソースしたりするが、メガはすべてが自前の部門で設計して、複数のベンダーに対して発注して、運用は自前でやるという体制になってる
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posted at 21:35:15
二オンまでのシステム開発は、ほとんど銀行のために特注のOSを開発するという勢いでシステム開発が行われた。むしろ、重いOSは必要ないから、勘定系処理のための最低限のトランザクションモニタと入出力システムだけで構築された恐ろしいシステムがついこの間まで存在していた
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posted at 21:31:18
コンピューターの発展の歴史が、このような膨大なオンライン処理を必要とする、航空会社や金融向けのシステム開発とあわせて発達したのは偶然ではない。言い換えれば、銀行の勘定系開発には、メインフレームを開発するベンダーとの密接な関係がなければ成立しえないものだった
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posted at 21:29:21
だが、ロックがつみあがれば、それだけ処理が待ち行列となって、システムの処理能力を低下させる。毎秒数百という膨大な処理をこなすため、勘定系では一般の業務系システムで使われるRDMSではなく、階層型データベースや、テキストベースの独自実装なシステムが使われる
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posted at 21:27:16
しかも、勘定系の処理は、大量のオンライン処理に特徴がある。オンライン処理は、あるトランザクションが実行中に、他のトランザクションが更新をかけるような処理が発生しても、ロックをかけてトランザクション単体の実行を担保する仕組みが必要だ
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posted at 21:25:26
だから、PCの5年は保障しますよ、とか、UNIXサーバの10年はサポートしますよ、とか話にならない。これだけの大量の処理能力をもち、かつ長期間のサポートと、ハードレベルでソフトウェアの信頼性を担保するシステムといえば、勘定系システムでメインフレームが圧倒的な地位を占めるのは必然だ
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posted at 21:16:26
しかも、勘定系は一度構築されると、ハードの交換なんてのは10年とか先の話で、すごいところになれば30年ハード更新しませんでした(ドヤッ)とかあるし、現に25年目に突入した銀行なんかも現存する
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posted at 21:13:11
メガバンクともなれば、勘定系システムで処理されるトランザクションは、平均で毎秒500件なんて規模になる。1トランザクションの処理に必要なステップ数は数万になったりするので、勘定系に求められる能力というのはとてつもなく高い
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posted at 21:10:43
銀行の基幹系システムは、様々なシステムの集合体であるが、その中核に位置するのが勘定系である。勘定系は預金データの総勘定データを管理するデーターベースで、勘定系を中核にATMネットワークとか、全銀ネット接続システムとか、与信管理のための情報系システムが繋がっていたりする
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posted at 21:08:53
現代の銀行システムは、すべては三オンで構築されたシステムが土台となっていて、現行システムはこの改良または発展した姿である。しかし、その発展の形というのは、それぞれの金融機関によって異なっているわけで、そこがあの震災の悲劇を生んだといっても過言ではない
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posted at 20:53:55
銀行の基幹系システムというのは、80年代に完成した第三次オンラインシステム、通称三オンで日本の銀行に求められるほぼすべての機能を網羅した。三オンは、単に完成度の高さというだけでなく、都市銀行から信金にいたるまでほとんどの金融機関が、金融業務に求められるシステムを整備し切った
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posted at 20:51:43
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