よもぎもち21
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- 自己紹介 趣味はゲームと二次元と猫と犬。 最近の投資は中期投資とスイングトレードがメイン。 備忘録としてツイートしたり、ポストイット的にふぁぼ（いいね）したり、リツイートしたりしています。 バナー写真は二条城本丸庭園の御常御殿です。 Twilog：http://bit.ly/dPFvz9 Favolog：http://bit.ly/eWQMJI
2014年01月15日(水)
Q）株のサヤ取りは有効かどうか？
ペアトレーディングというものになりますね。これはスタットアーブの一種で米国においても一時代を築いた取引戦略であり、非常に有効な手段だと考えられます。しかし、近年は競合も増えた為に超過収益を得る機会は少なくなってきていると感じます。
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posted at 16:03:36
簡単なイメージでいうと、値鞘を取るということはその２つの銘柄が非常に似た動きをしており、銘柄Aー銘柄B＝値鞘Cだとすると、Cの平均が一定で周期的に平均値を往復することによって収益を獲得出来るということになります。
さらにこの条件にCの分散が一定であれば定常性があると言います。
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posted at 16:09:28
「奥様はトップガン」：米海軍厚木航空施設を拠点とする、第27戦闘攻撃飛行隊「ロイヤル・メイセズ」の副隊長の奥様は、なんと米海軍初の女性トップガン！副隊長もトップガン卒という、米海軍でも珍しいトップガン卒夫妻です。
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posted at 16:30:56
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Q）リテールとホールセールのシステムの違いとは何か？（続き２）
OMSでは大きい注文を捌くための方法が内蔵されている場合があります。その一つにVWAPなどの方法があり、更に高度なアルゴリズミックオーダーと呼ばれるものがありますが、これらの注文の注文が注文量の増大を招いています。
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posted at 17:09:58
Q）欧米系証券の多くは開発、運用を内製しているのか？
大手と呼ばれる証券会社では内省している場合が多いです。その理由としては先ほど挙げたようにブローカレッジ業務として機関投資家の注文を受けることが多いので、なるべく取引に係るコストが低いシステムの方が好まれます。
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posted at 17:18:41
Q）欧米系証券の多くは開発、運用を内製しているのか？（続き）
大口の注文を受ける為に各社が鎬を削っているので、システムの内製はとても重要となっています。さらに内製した高性能のシステムをプロップデスクが利用して自己取引を行う場合も多いです。
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posted at 17:21:28
Q）アルゴ、HFT等の自動売買が増加傾向にあるか？
自動売買に関しては数年前から増加しており、主要市場ではピークに近づいて来ていると感じます。各取引所も規制の方向にシフトして来ているので注文量としては今後はさほど変わらないと思いますが、システム自体の高度化は続くと思います。
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posted at 17:26:54
Q）自動売買システム開発において重要な事は何か？
モデルがある前提の執行部分という解釈であれば、シミュレーションとの乖離が小さくなるように執行できる点と取引コストが小さく出来る点、そして誤発注が発生しない若しくは障害が発生してもフェイル・セーフとなる実装に注力する点だと思います。
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posted at 17:35:26
Q）フォワードテストとバックテストに相当な差異がある場合はなぜか？
考えられるのはモデルの精度の問題かシミュレーションの精度の問題だと思われます。ちょっとこの問題に関しては詳しく状況を伺わなければ、正確なお答えが出来ないのですが
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posted at 17:39:39
Q）フォワードテストとバックテストに相当な差異がある場合はなぜか？（続き）
モデルが問題の場合はサンプル数が少ない為に予測力の低下が発生しているなど、シミュレーションが問題の場合は実際には執行出来ない価格などで約定したと仮定してしまっている場合などが考えられます。
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posted at 17:41:49
Q）裁量トレードにおいて取引執行の遅延を防ぐにはどうしたら良いか？
これに関しては、解決策を提示するのは非常に困難です。全てブローカーサイドの問題である為に出来うる事が限られてしまう為です。対処としては遅延値などを記録して、優良なブローカーを見つける事が重要だと思います。
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posted at 17:45:52
Q）お薦めの書籍はあるか？
基本的には海外の書籍がおすすめです。”Algorithmic Trading”とか”Quantitative Trading”等で検索して頂ければ関連の書籍があると思います。
SSRNというサイトに様々な論文があるのでこちら参考になると思います。
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posted at 18:08:24
Q）トレンドフォローやマーケットニュートラルなどのトレーディング戦略の決定はどのように行うのか？
基本的には取り組む時間軸と戦略を決定してから、調査～検証～実装というような流れで行っていきます。
特に時間軸に関しては、短期と長期ではまったく異なる為に利用する戦略も大きく異なります
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posted at 18:21:21
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2014年01月16日(木)
ルパンのカリ城とか、冒頭数分で、ルパンと次元は泥棒である。この程度の身のこなしができる。リアリティレベルはこれぐらいである。目的はゴート札。って説明をささささっとクリアしてしまう。こういうのは重要だと感じる。ルパンと次元が泥棒なのはもう知ってるジャン。で済ませない。
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posted at 01:31:14
携帯、スマホの使いすぎを判定する方法が痛いｗｗｗｗｗｗｗｗ : ハムスター速報 hamusoku.com/archives/82171... パキパキゆうな
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posted at 01:33:31
逆襲のシャアは冒頭で、MSはメカである。人が乗り込んで戦う。サイズ比はこれぐらい、モノアイの構造はこう、全天スクリーンはこう。宇宙空間での戦闘とはこう。これは宇宙時代に地球に残る人を粛清するか阻止するかの話だってのをささささーと説明を済ませる。とてもうまい。重要だと感じる。
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posted at 01:33:51
南スーダン軍とウガンダ軍はジュバから９０ｋｍ離れた地点で反政府軍を撃退した、とウガンダのムセヴェニ大統領が発表。ウガンダ議会は南スーダンへのウガンダの介入を承認している。 www.newvision.co.ug/news/651465-sp...
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posted at 01:33:52
悪い例でタイトルをあげるのは避けるが、やはり下手なゲームや映像作品というのは物語のバックグラウンドと主人公の目的が示されるのが遅い。なんやかやでお約束で済まされ、ロジックが付随しないものも多い。
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posted at 01:35:28
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１４日放送のＮＨＫクローズアップ現代がネットで反響 「愛だの夢だの気持ち悪い」と言われた居酒屋甲子園が放送内容に異議:哲学ニュースnwk (59 users) bit.ly/L5mOuQ
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posted at 01:46:09
だけど世間が思うほど母親は娘の幸せを素直に祈ってくれるわけでもないのよ。あの「白雪姫」の物語は母と娘の関係をめぐる憎悪を寓話にしたものともいわれてるけど、あながち嘘じゃないと思う。うちのメンヘラなママンも私が３歳の頃までは普通の母親だった事、覚えてるもん。
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posted at 02:05:10
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たしかに、意外に周りに隠れトレーダーいるのかもですが、マンションや家を購入済の人が多いので、多少資金が貯まると、よくわからないトレードより、ローン返済に充ててるんじゃないかなぁ、と推測しています。実際のところはわかりませんが。
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posted at 02:11:07
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小さめにだけど整腸剤の会社の安心感がやばい。収益基盤の安定性が半端なさすぎる。何回か言ってるけど、１年持てばよいゲームのコンテンツより数十年続いてるブランドのほうがずっと価値があると思うんだけどなぁ。
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posted at 02:45:31
まぁ時価総額なんてほんの一部の浮動株のキャッチボールによって作られるだけだから、ほんとうは1000億１兆の売買がされてるんじゃなくてそのほんの１部が動いてるだけなんだよね。
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posted at 02:53:47
売買を一瞬だけでもジャックしてストップ高でクロスしてしまえば、たった１単元の売買でもすべての株の時価が上がるんだからね。株なんてしょせんそんなもん。堅いこというやつはアホ。
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posted at 02:56:44
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ウランのETFはレジスタンスラインに挑戦中です。安値が少しずつ切り上がっていますから、ブレイクアウトの可能性があります。 pic.twitter.com/WPOZiMlz8o
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posted at 04:17:52
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"声オタが女性声優の彼氏の存在を否定し、処女だとまで信じ、彼氏ができれば発狂しまくるくせに一定の年齢を超えたあたりから「早く結婚しろよ」とか言い出しちゃう上から目線なのを何様だと憤ってる人多いみたいだけど、わ..."... tmblr.co/ZPjpZy14P6OmR
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posted at 05:22:09
就活やってた時は四季報が大活躍しましたね。一般的な投資と違うのは、割高な企業に目をつけるべき、ってことです。そういう企業はキャッシュリッチなわけですから、中で働くにはもってこいです。
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posted at 05:54:35
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ていうか、電力の自由化とか言ってるけども東電は絶対に潰れない仕組みでしかも政府から無限に無利子でお金借り入れられる状態なのに、自由化で他電力会社との競争を促すだとかどう考えてもおかしい。政府や業界関係者はもっとフェアな仕組み作らないとダメだよ。
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posted at 08:51:03
宗教って人間の倫理感のベースを構築する作用を持つ一方で、悪く機能すると愚民化させて理不尽な状況を自ら納得させる道具になるしな。「やりがい」「意識高い」という宗教は、きつくて単調で費用対効果の悪い行為（例．ブラック企業の労働）を嬉々としてやらせる上で非常に都合のいい教義を構築してる
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posted at 09:38:21
Togetter（トゥギャッター） @togetter_jp
.@fjkwPさんの「[速報]艦これの薄い本が勝手にAmazonの電子書籍で売られる事案が発生」がきてるみたいっ。まさかここまでとは！ togetter.com/li/616585
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posted at 09:40:04
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ぼちぼちこういうのが出始めてきたんかね。 iPhone を家電の万能リモコンにできる「IRKit」、7,500円の安さで「iRemocon」のライバルに？ - インターネットコム japan.internet.com/webtech/201401... @jic_newsさんから
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posted at 10:02:51
“@kankore_news: 那珂ちゃんNHK出演www pic.twitter.com/MUOdMQ2Noi”
アスミスと艦これだらけwwwwwパンピーは何のこっちゃわけわからんやろな。Twitterがいかにオタにとって住み心地がいいかということの証明である
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posted at 10:03:14
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金鉱株のETF（月足）：ほぼ２００８年の安値付近まで下げています。ETF価格は下げ方向ですが、入れた二つの指標は下げ止まりダイバージェンスが起きています。底の形成中でしょうか？ pic.twitter.com/m7p7A1qQQN
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posted at 10:13:03
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この手のニュースが出た時の社内の反応：「また漁船か」「どうせ漁船だろ？」「また寝てたか」「オーナー(海自)とばっちりｗ」などなど、漁船を擁護する人はまずいません。
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posted at 11:05:32
イランメディア：1945年以降、米国を統治しているのは「エイリアン政府」 japanese.ruvr.ru/2014_01_14/127... //「イランの通信社Farsによれば、異星人はドイツでナチスを操った後、今度は米国に取り憑いた。」> あれ？つまり一回ド派手に負けてね！？
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posted at 11:16:01
あの銘柄、年末NISA買いが強かったって事はその平均単価に近づけば近づくほど処分売り増えたりするんかな。誰も好んでその口座でマイナスまで保有したりしないでしょ。
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posted at 11:21:52
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最近日常アニメが終わると「自称」○○難民とかいうのが沸いてくるようになったけど、そのアニメから追い出されたわけではないしむしろ""最終回を迎えたから捨てた""くせに難民とは良く言えたものだなあと思いますね。ゆゆ式を見習って欲しいですね。
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posted at 22:41:34
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艦これ速報 艦隊これくしょんまとめ : 【艦これ】海外勢の大型建造表！検証数は2万件越え！！ kancolle.doorblog.jp/archives/36384... あった。
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posted at 23:49:33
